Perpustakaan Digital ITB

Salah satu bentuk risiko pada kontrak asuransi yaitu besar klaim yang harus ditanggung oleh pihak asuransi. Umumnya, data besar klaim bersifat menceng kekanan (skewed to right) dan memiliki ekor yang tebal (heavy tailed). Pada tesis ini, kandidat distribusi yang sesuai dengan bentuk data besar klaim tersebut adalah distribusi Pareto. Nilai-nilai besar klaim yang tidak mampu dibayar oleh perusahaan asuransi selanjutnya akan dibagi kepada perusahaan asuransi lain yang disebut dengan perusahaan reasuransi. Dalam membagi besar klaim pada kontrak reasuransi, diperlukan suatu batas yang merupakan suatu ukuran resiko. Ukuran risiko tersebut dalam aktuaria disebut retensi. Retensi akan ditentukan melaui ukuran risiko Value-at-Risk yang berbasis quantile (QVAR) dan expectile (EVaR). Secara analitik dan numerik ukuran risiko EVaR bersifat koheren dan memiliki nilai yang lebih baik dari QVaR.