Perpustakaan Digital ITB

Suatu perusahaan asuransi dapat mengasuransikan dirinya kepada perusahaan reasuransi. Tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu klaim yang diajukan ke suatu perusahaan asuransi merupakan klaim yang besar. Pada kontrak reasuransi excess of loss (XL), penggantian yang diberikan perusahaan reasuransi kepada perusahaan asuransi adalah sebesar selisih antara besar klaim yang diajukan atau disetujui dan nilai threshold yang ditentukan. Jika nilai threshold cukup besar, excesses of claims severity dapat dimodelkan dengan distribusi Generalized Pareto. Tugas Akhir ini mencoba membahas topik yang terdapat pada makalah Vilar-Zanon dan LozanoColomer (2007). Keluarga distribusi Generalized Inverse Gaussian dipilih sebagai distribusi prior untuk parameter shape dari distribusi Pareto; yang ternyata merupakan prior konjugat untuk distribusi Pareto. Estimasi parameter dilakukan dengan pendekatan Bayesian dengan memilih mean squared error sebagai fungsi loss. Pada Tugas Akhir ini, digunakan data 10 (sepuluh) portofolio yang terdapat pada makalah Vilar-Zanon dan Lozano-Colomer (2007) tersebut. Hasil estimasi Bayesian untuk parameter distribusi digunakan untuk menentukan premi murni pada kontrak reasuransi excess of loss (XL).