Perpustakaan Digital ITB

Bahan pokok menjadi salah satu alat pengukur kemakmuran suatu negara, terutama bahan komoditas primer seperti beras dan gula. Pengamatan harga bahan pokok tersebut berdasarkan waktu membentuk suatu data deret waktu. Mengingat dua komoditas tersebut naik dan turun secara tiba-tiba, maka keadaan ini dapat dianalisis dengan model deret waktu hibrid ARIMA-GARCH. Dalam tugas akhir data yang digunakan merupakan rata-rata harga beras dan gula dari lima pasar in- duk tradisional di Kota Bandung. Hasil plot data menunjukkan bahwa data harga beras dan gula tersebut tidak stasioner. Perilaku harga beras dan harga gula memi- liki dua keistimewaan yakni harga normal dan harga spike. Perbedaan perilaku ini menyebabkan pemodelan mengalami pembaharuan dalam pembentukan model. Model yang tepat untuk mengatasi kasus seperti ini adalah model hibrid, yaitu model yang menggabungkan antara homoskedastik dan heteroskedastik. Dua model yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah homoskedastik ARIMA dan heteroske- datik GARCH dengan mean dan variansi dari data observasi yang tidak konstan. Diperoleh bahwa harga beras dan gula memiliki pola yang sama sehingga mem- berikan model deret waktu yang sama pula, yaitu ARIMA(2,1,1), GARCH(2,1), dan ARIMA-GARCH.