digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Tesis ini membahas tentang optimasi portofolio yang memanfaatkan model portofolio Markowitz dengan menambahkan kendala (1) buy-in threshold yaitu suatu kendala untuk membatasi bobot dari setiap saham, (2) cardinality yang merupakan suatu kendala untuk membatasi banyaknya saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio, dan (3) roundlot yaitu kendala yang mensyaratkan investor hanya bertransaksi dalam satuan lot. Dengan ketiga kendala tersebut, masalah optimasi portofolio menjadi masalah optimasi tak linier dengan variabel bilangan bulat dan bilangan real. Untuk menyelesaikan masalah optimasi ini, akan digunakan metode Differential Evolution dan untuk masalah optimasi portofolio yang melibatkan variabel bilangan bulat dilakukan suatu modifikasi Differential Evolution sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP).