Perpustakaan Digital ITB

Risiko operasional merupakan suatu risiko yang memiliki sifat low frequency,high severity sehingga data yang dimiliki sebenarnya cukup terbatas. Sifat ini sangat membahayakan karena apabila tidak dicadangkan sejumlah uang maka institusi tersebut dapat mengalami kebangkrutan. Risiko operasional ini biasanya tidak berdistribusi secara normal. Kebanyakan institusi tidak hanya memiliki satu lini bisnis, sehingga diperlukan metode lebih lanjut untuk menentukan jika terdapat dua lini bisnis yang memiliki kebergantungan satu sama lain. Dalam Tugas Akhir ini, Value at Risk (VaR) dengan menggunakan metode Loss Distrubution Approach (LDA) dan adanya Copula akan dimanfaatkan untuk memecahkan masalah penentuan nilai cadangan yang harus disediakan apabila nantinya terjadi risiko operasional (OpVaR) pada dua lini bisnis yang memiliki kebergantungan dan keduanya tidak berdistribusi secara normal. Keunggulan Copula yaitu dapat memberikan gambaran struktur kebergantungan dari distribusi tak normal dan beberapa eksperimen numerik terbukti memperrlihatkan keefektifan metode ini dalam mengestimasi VaR.