Perpustakaan Digital ITB

Distribusi dari data klaim reasuransi menjurai ke kanan (skewed to the right) dan seringkali mempunyai ekor yang tebal (heavy tailed). Program reasuransi stop loss cover merupakan salah satu bentuk pemindahan risiko yang hanya memproses data klaim yang mempunyai nilai lebih besar dari retensi yang ditetapkan. Data klaim tersebut seringkali bernilai sangat besar (ekstrim) dan tersebar di bagian ekor distribusi. Walau data klaim secara keseluruhan dapat dimodelkan, namun model distribusi tersebut tidak dapat menjangkau (to capture) data klaim yang tersebar di ekor distribusi. Tesis ini bertujuan untuk memaparkan penggunaan metode peak over threshold(POT) dalam memodelkan data klaim yang tersebar di bagian ekor distribusi. Tesis ini juga memaparkan aplikasi proportional hazard (ph) transform dalam menentukan premi risiko dari program reasuransi yang berbentuk stop loss cover. Analisis studi kasus yang dilakukan terhadap data klaim suatu reasuransi kebakaran menunjukan bahwa data klaim yang tersebar di daerah ekor distribusi dengan tingkat signifikansi 5% dapat dimodelkan oleh model Generalized Pareto. Nilai premi risiko akan semakin membesar apabila nilai risk aversion mendekati nol.