Perpustakaan Digital ITB
2008 TS PP RIRI LESTARI 1-COVER.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP RIRI LESTARI 1-BAB 1.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP RIRI LESTARI 1-BAB 2.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP RIRI LESTARI 1-BAB 3.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP RIRI LESTARI 1-BAB 4.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP RIRI LESTARI 1-PUSTAKA.pdf
File tidak tersedia
Tulisan ini membahas opsi put Amerika. Penyelesaian masalah opsi put Amerika tidak semudah opsi put Eropa karena tidak diketahui batasan yang jelas kapan opsi harus di-exercise. Permasalahan ini ditransformasi ke bentuk persamaan differensial parsial dan solusinya diperoleh dengan mengkonversi persamaan tersebut dengan menggunakan fungsi Green ke dalam bentuk persamaan integral yang dapat diselesaikan secara asimptotik. Hasil yang diperoleh berupa batas exercise optimal dan harga opsi itu sendiri.