Perpustakaan Digital ITB

Asuransi Alat Berat memiliki karakteristik risiko yang heterogen akibat perbedaan jenis jaminan, usia alat berat, jenis alat berat, dan lokasi risiko, sehingga pendekatan tarif konvensional berpotensi menghasilkan estimasi premi yang kurang mencerminkan tingkat risiko aktual. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi premi murni asuransi CPM melalui pendekatan aktuaria berbasis data dengan diawali analisis profil klaim menggunakan statistik deskriptif serta segmentasi risiko melalui metode pengelompokan berdasarkan frekuensi, severitas, dan premi murni. Hasil analisis menunjukkan bahwa portofolio asuransi alat berat tidak homogen dan memerlukan pembentukan tarif per sel yang lebih granular untuk mengurangi potensi dibawah harga dan jauh diatas harga pada segmen tertentu. Estimasi premi murni dilakukan menggunakan Tweedie Generalized Linear Models mampu menangkap karakteristik data klaim dengan frekuensi nol yang tinggi dan distribusi severitas berekor kanan. Hasil model dibandingkan dengan metode burning cost dan tarif pembanding internal, yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis model menghasilkan estimasi premi yang lebih stabil, dapat dipertanggungjawabkan secara aktuaria, serta lebih sensitif terhadap variasi tingkat risiko. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan penetapan tarif berbasis risiko berbasis tarif per sel sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan tarif premi asuransi alat berat yang lebih adaptif dan berbasis pengalaman klaim.