Perpustakaan Digital ITB

Perkembangan pesat layanan pinjaman digital seperti pinjaman online dan paylater telah mendorong peningkatan permintaan kredit yang dapat menekan stabilitas kapital perusahaan fintech. Kredit macet (Non-Performing Loans/NPL) turut menyebabkan berkurangnya ketersediaan kapital dan berpotensi menurunkan ekuitas perusahaan. Penelitian ini menerapkan modifikasi model Lotka-Volterra yang terdiri atas instrumen kapital dan kredit. Selanjutnya dilakukan analisis interaksi antara kredit potensial dan kapital potensial dengan melihat kestabilan dan sensitivitas parameter. Strategi kontrol optimal berbasis kampanye edukasi diterapkan untuk menguatkan kapital dan mempertahankan sistem yang keberlanjutan dari layanan pinjaman digital. Masalah kontrol optimal diselesaikan menggunakan Prinsip Minimum Pontryagin (PMP) dengan meminimumkan fungsi biaya yang diselesaikan menggunakan metode numerik Forward-Backward Sweep. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kontrol optimal mampu meningkatkan kapital sebesar 28.32% dan mengurangi kredit potensial sebesar 31.21% dibandingkan sistem tanpa kontrol dengan biaya yang efisien. Lebih lanjut model dikembangkan dengan menambahkan variabel ekuitas dan memasukkan ketidakpastian parameter akibat adanya NPL. Kontrol sliding mode diterapkan untuk menjamin kekokohan terhadap gangguan eksternal dan ketidakpastian parameter, dengan mengarahkan selisih kapital dan kredit bergerak menuju sliding surface agar kapital selalu dapat memenuhi permintaan kredit dalam jangka panjang. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kontrol sliding mode dengan fungsi referensi sinusoidal memberikan peningkatan kapital sebesar 65.99%, peningkatan ekuitas sebesar 2.53%, serta menjaga perbedaan kapital–kredit mendekati nilai target dengan biaya kontrol yang lebih rendah dibandingkan menggunakan fungsi referensi eksponensial.