Perpustakaan Digital ITB

Fluktuasi harga komoditas global, khususnya timah, menjadi tantangan bagi pelaku industri manufaktur dalam menjaga stabilitas rantai pasok dan efisiensi biaya produksi. Manajemen risiko dituntut optimasi pengadaan yang mengintegrasikan instrumen operasional dan instrumen finansial. Akan tetapi, efektivitas model optimisasi stokastik secara fundamental sangat bergantung pada kualitas peramalan probabilistik yang mampu merepresentasikan ketidakpastian harga di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem peramalan probabilistik harga timah sekaligus mengintegrasikannya ke dalam kerangka kerja optimisasi pengadaan pasokan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini mengusulkan model peramalan direct multi-step hibrida yang mengintegrasikan jaringan Gated Recurrent Unit (GRU) berbasis Attention untuk memproses depen- densi temporal, serta Multi-Layer Perceptron (MLP) untuk memproses variabel kontekstual. Kinerja model ini dioptimalkan melalui penerapan algoritma Greedy Multivariate Transfer Entropy (GMTE) yang berfungsi memilih dan mengklasi- fikasi fitur. Hasil peramalan probabilistik digunakan untuk optimisasi pengadaan timah berbasis risiko CVaR pada algoritma pemrograman linear stokastik.