Perpustakaan Digital ITB

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan risiko kerugian semakin besar. Asuransi memberikan perlindungan dengan menetapkan premi sebagai kompensasi atas risiko tersebut. Pentingnya penetapan premi optimal karena menentukan daya saing perusahaan di industri yang kompetitif. Tesis ini menggunakan teori permainan untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan strategi pesaing. Tesis mengkaji interaksi persaingan harga premi dengan pendekatan kompetisi Bertrand antara tiga perusahaan asuransi kendaraan bermotor. Pendekatan utama mendasarkan premi pada kerugian total yang diharapkan. Ekspektasi kerugian total klaim E[Z(t)] dihitung berdasarkan data historis klaim selama 13 tahun untuk masing-maisng perusahaan. Intensitas banyak klaim per hari ? diperoleh dengan mengelompokkan frekuensi klaim tahunan, lalu ditentukan ? ? melalui regresi linear yang menunjukkan tren peningkatan. Sebagai perbandingan untuk meningkatkan akurasi, dilakukan modifikasi ?^* dengan mengelompokkan klaim harian berfrekuensi rendah ke dalam kategori klaim harian berfrekuensi tinggi. Akurasi estimasi ? ? dilihat dari nilai R^2. Dengan asumsi {N(t),t?0} mengikuti proses Poisson yang independen dan stasioner, pola historis ? digunakan untuk prediksi ? ? saat t=14. Estimasi besar klaim menggunakan pendekatan distribusi berekor, estimasi parameter menggunakan metode MLE. Besar klaim diasumsikan berdistribusi Weibull (?,?) dengan uji kecocokan Chi-Square. Estimasi banyak klaim N(t) dilakukan pertahun, idealnya tren besar klaim X juga dihitung tahunan. Karena keterbatasan data, beberapa tahun digabung dengan interval berbeda, kecuali tahun akhir tetap dipertahankan. Hari dengan 0 klaim diperhitungan dalam estimasi besar klaim, karena estimasi parameter menggunakan metode numerik, maka diganti dengan klaim di bawah nimim minimum klaim tahun tersebut. Fungsi objektif mempertimbangkan model permintaan dan model keuntungan. Penyelesaian dilakukan menggunakan fungsi Lagrange dan kondisi Karush-Kuhn-Tucker (KKT) untuk menentukan solusi optimal ketika kendala aktif. Ketika kendala tidak aktif, solusi optimal ditentukan menggunakan matriks. Penentuan premi menggunakan estimasi total kerugian dan kondisi internal/eksternal perusahaan. Premi dengan kendala P_sa mempertimbangkan volatilitas klaim dan P_sta fokus kondisi pasar. AAA dan CCC yang memiliki nilai variabilitas relatif besar klaim yang kecil lebih baik menggunakan P_sa dan menghasilkan keuntungan lebih besar, sedangkan BBB dengan nilai variabilitas relatif besar menggunakan P_sta.