Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini mengembangkan model sistem persamaan beda untuk menggambarkan dinamika tiga komponen utama neraca bank, yaitu dana pihak ketiga, kredit, dan ekuitas, pada tiga bank komersial di Malaysia dengan skala operasional berbeda, yaitu Public Bank, AM Bank, dan Bank of China Malaysia. Model disusun dalam kerangka waktu diskrit yang sesuai dengan data triwulanan, dengan aset likuid sebagai variabel penyeimbang dan tingkat suku bunga didekati menggunakan deret Fourier orde rendah. Parameter diestimasi dari data laporan keuangan periode 2015–2025 menggunakan algoritma Simulated Annealing dengan fungsi objektif Mean Absolute Percentage Error (MAPE), titik tetap ditentukan secara numerik menggunakan metode Hibrida Powell, dan kestabilannya dianalisis melalui nilai eigen matriks Jacobi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model mampu menangkap dinamika neraca ketiga bank dengan kesalahan rata-rata di bawah ambang toleransi sepuluh persen, dan sebagian besar parameter konsisten dengan rasio keuangan resmi. Analisis kestabilan untuk parameter hasil estimasi pada ketiga bank menunjukkan pola seragam, yaitu hanya titik tetap keadaan operasi normal yang bersifat stabil secara lokal, sehingga menegaskan peran esensial penyaluran kredit. Analisis konsistensi dinamik terhadap model pembanding berbasis persamaan diferensial menunjukkan kesesuaian yang tinggi pada sifat-sifat dinamik kualitatif kedua kerangka model, sehingga menegaskan bahwa kesimpulan mengenai dinamika neraca bank bersifat robust terhadap pilihan kerangka pemodelan. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah lebih destruktif terhadap kestabilan dibandingkan tingkat penarikan simpanan.