Perpustakaan Digital ITB

Dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai aplikasi teori kontrol optimal stokastik dalam bidang keuangan yaitu menentukan portfolio optimal dimana dimisalkan seorang investor berinvestasi pada dua aset berbeda yaitu aset tidak beresiko (risk-free asset) dan aset beresiko (risky asset). Portfolio optimal ditentukan dengan cara mencari proporsi optimal dari uang yang akan dialokasikan oleh investor pada dua aset berbeda tersebut sehingga ia memperoleh hasil yang maksimal. Proporsi optimal ini merupakan kontrol yang mengatur portfolio investasi. Model portfolio dari investasi ini berbentuk persamaan diferensial stokastik (PDS) yang akan dicari solusinya untuk kemudian digunakan pada simulasi untuk memperlihatkan bahwa proporsi yang diperoleh dengan menggunakan teori kontrol optimal stokastik memberikan hasil maksimal.