Perpustakaan Digital ITB

Investasi saham menawarkan berbagai manfaat yang menarik, seperti potensi keuntungan yang tinggi, likuiditas yang baik, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan. Namun, investasi saham juga memiliki risiko, termasuk fluktuasi harga saham dan risiko pasar. Diversifikasi portofolio adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan menginvestasikan pada berbagai macam aset. Penelitian ini bertujuan mempercepat proses diversifikasi dengan membagi saham IDX30 ke beberapa kelompok berdasarkan pola historis menggunakan algoritma K-means. Mengingat bahwa tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang, rata-rata harga saham dari setiap kelompok diprediksi selama beberapa hari ke depan menggunakan model deret waktu ARIMA dan SARIMA. Hasil penelitian menunjukkan saham IDX30 dapat dikelompokkan menjadi tiga gerombol dengan tren naik, turun, dan rata. Portofolio dari gerombol dengan tren naik memiliki Sharpe ratio tertinggi yaitu 0,0449, sedangkan gerombol dengan tren turun memiliki Sharpe ratio terendah yaitu -0,811. Sharpe ratio mengukur kinerja portofolio relatif terhadap risikonya, semakin tinggi nilai Sharpe ratio, semakin baik kinerja portofolio tersebut. Model ARIMA dan SARIMA menghasilkan hasil fitting dengan MAPE di bawah 50% dan prediksi dengan MAPE di bawah 25%. MAPE mengukur ketepatan model prediksi dengan membandingkan nilai prediksi dengan nilai aktual; nilai di bawah 50% menunjukkan kesalahan yang dapat diterima.