![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
Dokumen Asli
Terbatas  Dessy Rondang Monaomi
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Dessy Rondang Monaomi
» Gedung UPT Perpustakaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sentimen berita saham
menggunakan model IndoBERT dan menganalisis korelasinya dengan pergerakan
harga saham di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dikumpulkan dengan
metode web scraping dari portal berita Emiten News, Liputan6, dan Detik.com,
yang terdiri dari 2.857 artikel berita saham. Setelah melalui proses pelabelan dan
pemrosesan awal, data tersebut digunakan untuk melatih berbagai varian model
IndoBERT.
Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model IndoBERT-large-p1 memberikan
kinerja terbaik dengan akurasi sebesar 0.78, diikuti oleh model
IndoBERT-lite-large-p1, IndoBERT-base-p1, dan IndoBERT-lite-base-p1. Pada
analisis korelasi antara sentimen berita saham dan pergerakan harga saham, sektor
yang memiliki korelasi tertinggi adalah sektor basic materials dengan nilai hit
rate 0.60 dan korelasi Pearson 0.389. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model
IndoBERT dapat digunakan secara efektif untuk analisis sentimen berita saham
dan menunjukkan adanya korelasi antara sentimen berita dengan pergerakan harga
saham di pasar saham Indonesia. Namun, jumlah data yang terbatas pada setiap
sektor saham menjadi salah satu kendala dalam memperoleh nilai korelasi yang
lebih tinggi.