Perpustakaan Digital ITB

Tesis ini mengeksplorasi dampak pinjaman afiliasi terkait terhadap kesehatan bank di industri perbankan Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022, dengan fokus pada dua periode analisis: periode sebelum krisis dan saat COVID-19 pandemi. Sektor perbankan Indonesia, yang merupakan sektor penting bagi stabilitas dan pertumbuhan keuangan negara, dimana pinjaman menyumbang lebih dari 50% aset perbankan dan sebagai sumber pendanaan utama, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, sehingga pemahaman mengenai kesehatan sektor ini menjadi sangat penting. Pinjaman afiliasi yang merupakan praktik umum di mana bank memberikan pinjaman kepada entitas yang sudah mempunyai hubungan dengan mereka, diteliti dalam dua kerangka teoritis: ‘information view’ dan ‘looting view’. Information view menunjukkan bahwa pinjaman afiliasi dapat meningkatkan profitabilitas bank karena simetri informasi yang lebih baik antara bank dan peminjam. Sebaliknya, looting view memberikan tantangan terhadap praktik pemberian pinjaman karena hal ini dapat mengakibatkan dampak buruk, terutama akibat kesalahan alokasi sumber daya dan pengutamaan kepentingan pribadi. Studi ini mengkaji perspektif yang kontras ini untuk menilai dampaknya terhadap profitabilitas bank, yang diukur dengan return on assets (ROA) dan net interest margin (NIM), serta risiko bank, yang ditunjukkan dengan Z-score dan non-Performing loan (NPL). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi data dari 32 bank publik di Indonesia, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pinjaman afiliasi terhadap kesehatan perbankan dalam berbagai konteks ekonomi. Hasil investigasi ini mengungkapkan adanya keterkaitan yang kompleks antara praktik pemberian pinjaman dan kesehatan bank secara keseluruhan, khususnya selama periode tekanan ekonomi. Selain itu, pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang besar terhadap sektor perbankan Indonesia, dan secara signifikan mengubah lanskap praktik pemberian pinjaman. Analisis ini menyoroti dampak negatif yang signifikan dari pinjaman afiliasi terkait terhadap NIM dan Z-score, yang mengindikasikan penurunan profitabilitas dan peningkatan risiko secara keseluruhan. Studi ini tidak hanya menyoroti konteks spesifik industri perbankan Indonesia namun juga memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana yang lebih luas mengenai praktik pemberian pinjaman perbankan. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, serta sektor perbankan, dengan menekankan perlunya kerangka peraturan yang ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap proses pinjaman, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi. Tesis ini lebih lanjut menawarkan referensi dasar untuk penyelidikan masa depan terhadap praktik pinjaman perbankan dan implikasinya terhadap stabilitas keuangan di pasar negara berkembang.