digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

OPTIMASI PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS BERBASIS ENVIRONMENT, SOCIAL, DAN GOVERNANCE BERDASARKAN INDEKS IDX ESG LEADERS (IDXESGL) UNTUK PT XYZ

Penulis : Rayhan Rashad Salusra [13418076]
Kontributor / Dosen Pembimbing :
  • Ir. Tota Simatupang, M.Eng., Ph.D.
  • Anggita Leviastuti, S.T, M.Sc.
Jenis Koleksi : Tugas Akhir
Tahun Terbit :
Penerbit : Teknik Industri
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Subjek :
Kata Kunci : investasi berkelanjutan, ESG, reksa dana indeks, optimasi portofolio, optimasi multi-objektif.
Sumber :
Staf Input/Edit : Dewi Supryati  
File : 10 file
Tanggal Input : 02 Mar 2023

ABSTRAK Rayhan Rashad Salusra
Terbatas  Dewi Supryati
» Gedung UPT Perpustakaan
COVER Rayhan Rashad Salusra
Terbatas  Dewi Supryati
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB1 Rayhan Rashad Salusra
Terbatas  Dewi Supryati
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB2 Rayhan Rashad Salusra
Terbatas  Dewi Supryati
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB3 Rayhan Rashad Salusra
Terbatas  Dewi Supryati
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB4 Rayhan Rashad Salusra
Terbatas  Dewi Supryati
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB5 Rayhan Rashad Salusra
Terbatas  Dewi Supryati
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB6 Rayhan Rashad Salusra
Terbatas  Dewi Supryati
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB7 Rayhan Rashad Salusra
Terbatas  Dewi Supryati
» Gedung UPT Perpustakaan
PUSTAKA Rayhan Rashad Salusra
Terbatas  Dewi Supryati
» Gedung UPT Perpustakaan

PT XYZ adalah manajer investasi yang melihat tren pada perkembangan investasi berkelanjutan serta peluang pengembangan metodologi optimasi portofolio. PT XYZ ingin mengembangkan produk reksa dana indeks bertema ESG dengan menggunakan indeks IDX ESG Leaders (IDXESGL) sebagai indeks acuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan solusi alokasi portofolio yang telah mempertimbangkan aspek batasan regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk produk reksa dana indeks. Penelitian ini menggunakan optimasi multi-objektif dan model penelitian mengembangkan variabel status pemasukan emiten dalam portofolio untuk memastikan model telah mempertimbangkan batasan regulasi. Solusi memasukkan 26 dari 30 emiten dan memiliki performa ekspektasi return dan risiko ESG yang lebih baik dibandingkan portofolio IDXESGL. Analisis menunjukkan kecenderungan alokasi didominasi sektor keuangan, sensitivitas solusi terhadap pembobotan parameter, serta pembahasan literatur menunjukkan potensi permasalahan pada konsep investasi berkelanjutan dalam bentuk motivasi dibalik pertumbuhan investasi bertema berkelanjutan.

Artikel Terkait