Perpustakaan Digital ITB

Generalized Method of Moments (GMM) merupakan salah satu teknik penaksiran parameter yang memanfaatkan momen sampel. GMM banyak digunakan oleh peneliti khususnya dalam bidang ekonomi untuk menentukan model ekonometrika yang distribusi populasinya jarang diketahui. GMM tidak hanya dapat digunakan dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang pertanian, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah kajian literatur. Dalam tesis ini, akan dijelaskan mengenai sifat penting yang dimiliki GMM, yaitu (1) GMM memenuhi Sifat Sampel Besar, (2) penaksir GMM memiliki distribusi asimtotik, dan (3) teknik penaksiran yang lain merupakan kasus khusus GMM. Dalam tesis ini dielaskan tentang penggabungan GMM dengan algoritma Marquadt-Levenberg dalam menentukan parameter. Contoh yang ditampilkan dalam tesis ini berupa menaksir parameter pada model CIR untuk data suku bunga Indonesia. Pada bagian pembahasan, hasil penaksiran GMM-Algoritma Marquadt-Levenberg dibandingkan dengan hasil penaksiran GMM-Algoritma Hybrid (algoritma gabungan antara Algoritma Marquadt-Levenberg dan Algoritma Genetik). Hasilnya menunjukkan penaksiran GMM dengan Algoritma Hybrid lebih baik dibandingkan dengan Algoritma Marquadt-Levenberg.