Perpustakaan Digital ITB

Risiko merupakan akibat dari suatu kejadian yang bersifat acak. Akibat yang ditimbulkan dinyatakan dalam suatu fungsi yang bernama peubah acak. Setiap peubah acak dapat dibangun peubah acak komonotonik. Selanjutnya, nilai prediksi risiko diukur menggunakan ukuran risiko yaitu fungsi yang memetakan himpunan peubah acak ke bilangan real. Ukuran risiko yang digunakan adalah Value-at-Risk. Secara analitik, ukuran risiko Value-at-Risk dapat direpresentasikan dalam fungsi kesintasan sebagai realisasi peubah acak dimana nilai kesintasannya sama dengan satu dikurangi tingkat kepercayaannya dan fungsi distorsi sebagai ukuran risiko distorsi. Nilai Value-at-Risk diprediksi menggunakan metode kuantil sampel serta diuji keakuratannya melalui metode peluang cakupan. Kemudian, representasi, prediksi dan akurasi Value-at-Risk dikenakan pada peubah acak dan peubah acak komonotonik yang telah dimodifikasi. Dari hasil simulasi, Value-at-Risk peubah acak komonotonik untuk ukuran sampel 50; 100, dan 5000 tidak jauh berbeda dengan Value-at- Risk peubah acak. Namun, semakin besar ukuran sampel maka peluang cakupan Value-at-Risk peubah acak komonotonik semakin dekat dengan tingkat kepercayaan dibandingkan dengan peluang cakupan peubah acak biasa.