Opsi Amerika merupakan salah satu jenis opsi yang banyak diperdagangkan di pasar
saham. Penentuan nilai opsi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan
agar calon investor tahu seberapa besar premi yang harus dibayar dan memperkirakan
keuntungan yang bisa diperoleh. Berbeda dengan Opsi Eropa, PDP Black-
Scholes tidak bisa digunakan secara langsung untuk menghitung nilai Opsi Amerika,
terlebih opsi put, karena adanya fasilitas early exercise yang memungkinan
pemegang opsi bisa mengeksekusi opsinya sebelum jatuh tempo. Perhitungan nilai
Opsi Amerika ini kemudian akan dipandang sebagai masalah optimisasi multi
objektif yang akan diselesaikan dengan algoritma optimisasi spiral. Dengan memanfaatkan
data histori nilai opsi, kita bisa menentukan nilai opsi untuk aset dasar
yang sama pada periode selanjutnya. Pendekatan ini menghasilkan nilai Opsi Amerika
dengan galat yang lebih kecil jika dibandingkan dengan metode yang biasa
digunakan untuk perhitungan nilai opsi, yaitu PDP Black-Scholes dan Metode Binomial.