Perpustakaan Digital ITB

Opsi Amerika adalah salah satu opsi vanilla yang beredar di pasar modal. Opsi amerika pada pelaksanaannya dapat dilakukan kapan saja selama masa berlaku opsi hingga akhir jatuh tempo opsi. Perhitungan opsi Amerika dapat dilakukan dengan menggunakan metode binomial serta metode trinomial. Perhitungan pada kedua metode dilakukan secara induksi backward, setiap titik pada pohon binomial maupun trinomial harus dihitung dari belakang ke depan. Proses komputasi dari metode binomial dan trinomial dinilai tidak efisien karena harus menghitung setiap titik pada pohon binomial maupun trinomial, padahal ada banyak nilai opsi yang bernilai nol dan tidak harus diperhitungkan dalam proses komputasi. Perhitungan pada metode binomial dan trinomial dapat dipercepat dengan menggunakan metode diagonal (Curran(1995)). Jika perhitungan metode binomial dan trinomial dilakukan induksi bacward secara vertikal, lain halnya dengan metode diagonal yang perhitungannya dilakukan induksi bacward secara diagonal. Pada metode diagonal tidak semua titik akan dihitung, terdapat dua aturan penting dalam metode ini yang harus diikuti. Pada tugas akhir ini akan dilakukan penentuan nilai opsi Amerika dengan menggunakan metode diagonal. Kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan metode binomial dan metode trinomial.