Perpustakaan Digital ITB

Model deret waktu autoregresif (AR) merupakan salah satu penerapan dari proses stokastik. Model tersebut bertujuan untuk memprediksi nilai di masa depan dengan menggunakan nilai dari observasi sebelumnya. Kestasioneran dapat dipandang dari model deret waktu yang didenisikan sebagai persamaan beda. Selain itu, kestasion- eran dari model deret waktu dapat dipandang dari dua momen pertamanya yang tidak berubah menurut waktu. Yang dibahas pada tugas akhir ini adalah model AR(1) dan AR(2). Di dalam model deret waktu, diperlukan penaksiran parame- ter untuk memberikan model yang representatif dengan data sampel. Penaksiran parameter dapat dilakukan dengan metode penaksir likelihood maksimum. Kesta- sioneran dari model deret waktu autoregresif dapat diuji menggunakan uji akar unit. Uji ini dimaksudkan untuk menguji nilai dari akar persamaan karakteristik model autoregresif melalui nilai parameter model.