Perpustakaan Digital ITB

Klaim pada jenis asuransi long tail dapat dicatat(recorded) menggunakan Run O Triangle (ROT). Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan prediksi klaim pada ROT adalah metode chain ladder. Metode chain ladder memerlukan beberapa asumsi. Tesis ini memaparkan perbedaan antara model chain ladder rekursif dengan model chain ladder non-rekursif dan juga penaksiran parameter untuk masing-masing model tersebut. Selain itu, tesis ini juga membahas tentang distribusi keluarga Tweedie, khususnya model compound Poisson dengan severity Gamma, sebagai model dari distribusi tiap sel pada suatu ROT. Salah satu anggota distribusi keluarga Tweedie, yaitu distribusi over-dispersed Poisson, digunakan sebagai model peluang yang merepresentasikan model chain ladder, rekursif dan non-rekursif. Ditunjukkan juga algoritma penaksiran parameter model chain ladder non-rekursif untuk menaksir parameter model Tweedie compound Poisson dengan severity Gamma