Perpustakaan Digital ITB

Banyak klaim merupakan komponen penting dari klaim. Prediksi banyak klaim dapat dilakukan dengan memanfaatkan model Autoregressive (AR) bernilai integer atau INAR (integer-valued autoregressive). Model INAR orde pertama memiliki dua unsur utama yaitu banyak klaim yang telah diproses selama waktu tertentu dan banyak klaim yang masuk hingga waktu tertentu; unsur kedua selanjutnya dikenal dengan inovasi. Pada tesis ini, inovasi model INAR menggunakan agregasi klaim yang berdistribusi compound Poisson, khususnya compound Poisson-Poisson dan compound Poisson-logarithmic. Model yang dihasilkan disebut CPINAR orde pertama. Banyak klaim yang diprediksi dengan model CPINAR melibatkan ekspektasi bersyarat dan perhitungan peluang yang tidak sederhana. Penaksiran parameter model dilakukan dengan metode kuadrat terkecil dan likelihood maksimum.