Perpustakaan Digital ITB

Tugas akhir ini membahas optimisasi portofolio saham menggunakan ukuran risiko model mean-variance (Model Markowitz). Kendala dalam membangun portofolio saham optimal yang dibahas pada tesis ini adalah buy-in threshold yaitu kendala yang membatasi proporsi minimum dalam pembelian setiap saham dan cardinality yaitu kendala membatasi banyak saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Masalah optimisasi portofolio pada awalnya akan diselesaikan dengan satu fungsi objektif yaitu meminimumkan risiko dengan target return diberikan dan memaksimumkan return dengan target risiko diberikan. Kemudian masalah dikembangkan menjadi masalah optimisasi portofolio multi-objektif yang melibatkan masalah minimumkan risiko sekaligus memaksimumkan return. Masalah optimisasi portofolio ini akan diselesaikan menggunakan metode metaheuristik Invasive Weed Optimization yang dikembangkan oleh A.R. Mehrabian dan C. Lucas pada tahun 2006.