Perpustakaan Digital ITB

Dalam laporan tugas akhir ini, dilakukan analisis risiko estimasi utang klaim apabila estimasi dilakukan menggunakan metode Chain-Ladder. Data yang digunakan sebagai studi kasus dalam laporan tugas akhir ini adalah data klaim disetujui dan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi XYZ pada tahun kejadian (accident year) 2004 sampai dengan tahun kejadian (accident year) 2009. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk membangkitkan peubah acak aggregate besar klaim pada tiap sel segitiga run-o "incremental". Peubah acak aggregate besar klaim dibentuk dari peubah acak besar klaim individu yang dibayarkan perusahaan asuransi dan peubah acak ultimate aggregate banyak klaim. Berdasarkan uji kecocokan model Anderson-Darling dan Cramer-von Mises, dengan tingkat signikansi = 5%, variabel besar klaim individu berasal dari distribusi lognormal dengan parameter = 15:637 dan = 2:291. Variabel ultimate aggregate banyak klaim diasumsikan berasal dari distribusi zero-truncated binomial negatif dengan parameter r = 0:272961 dan = 3690:54569. Menggunakan model peluang untuk variabel besar klaim dan variabel ultimate aggregate banyak klaim, dilakukan analisis deviansi antara estimasi utang klaim menggunakan metode Chain Ladder dan estimasi utang klaim menggunakan suatu metode probabilistik. Untuk data yang digunakan sebagai studi kasus dalam laporan tugas akhir ini, ditemukan bahwa estimasi utang klaim menggunakan metode Chain Ladder memiliki risiko estimasi yang terlalu rendah (under-reserved) daripada yang "seharusnya".