digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

MODEL STRUKTURAL DARI VALUASI OBLIGASI PERUSAHAAN DENGAN ESTIMASI MAXIMUM LIKELIHOOD

Penulis : LENNY SUARDI (NIM 20107011)
Kontributor / Dosen Pembimbing :
  • Pembimbing: Dr. M. Syamsuddin, MComm.
Jenis Koleksi : Tesis
Tahun Terbit :
Penerbit : Matematika
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Subjek :
Kata Kunci : model struktural, Valuasi obligasi perusahaan, Estimasi maximum likelihood
Sumber :
Staf Input/Edit : Vika Anastasya Kovariansi   Ena Sukmana
File : 1 file
Tanggal Input : 27 Sep 2017

Abstrak_Lenny_Suardi_.pdf ]
PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan maximum likelihood untuk mengimplementasikan model struktural dari obligasi perusahaan, berdasarkan penelitian Li dan Wong (2008) : Dua model struktural, model extended Merton dan model Longstaff dan Schwartz (LS) digunakan untuk menentukan harga, yield, yield spread dan probability of default dari obligasi perusahaan dengan menggunakan data ekuitas, total liabilitas dan harga pasar obligasi perusahaan.

Artikel Terkait