Perpustakaan Digital ITB

Reasuransi adalah cara bagi perusahaan asuransi untuk membagi tanggungan risiko. Jika perusahaan asuransi mereasuransikan terlalu banyak atau terlalu sedikit risiko, perusahaan dapat mengalami kerugian. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontrak reasuransi dan mencari tahu perilaku peluang survival ketika nilai dari beberapa variabel divariasikan. Lingkup penelitian yaitu: reasuransi excess-ofloss per klaim individu; prinsip premi EVP (Expected Value Principle); dynamic Value-at-Risk constraint; dan optimisasi berdasarkan peluang survival. Dalam optimisasi, solusi didapat dari penyelesaian persamaan HJB (Hamilton-Jacobi- Bellman). Setelah batas retensi dan fungsi peluang survival didapatkan, digunakan dua distribusi peluang untuk memodelkan klaim untuk menguji hubungan antara peluang survival dengan: time horizon, constraint; limit klaim; loading factor asuransi; loading factor reasuransi; serta jenis reasuransi. Dari perhitungan, didapat hasil bahwa batas retensi optimal berbanding terbalik beberapa variabel yaitu: time horizon; tingkat kepercayaan dari constraint; besar limit klaim; dan loading factor asuransi. Batas retensi optimal juga berbanding lurus dengan loading factor reasuransi. Peluang survival maksimal berbanding terbalik dengan: time horizon; tingkat kepercayaan constraint; limit klaim; dan loading factor reasuransi. Selain itu, peluang survival maksimal berbanding lurus dengan loading factor asuransi. Reasuransi excess-of-loss memiliki peluang survival optimal yang lebih tinggi dibandingkan reasuransi proporsional pada keempat contoh kasus yang digunakan.