Article Details

ANALISIS OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX MENGGUNAKAN METODE SIMULATED ANNEALING DAN ALGORITMA GENETIKA

Oleh   Nadya Bintang Ramadhanti [10216025]
Kontributor / Dosen Pembimbing : Acep Purqon, S.Si., M.Si., Ph.D.;
Jenis Koleksi : S1-Tugas Akhir
Penerbit : FMIPA - Fisika
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Subjek : Physics
Kata Kunci : Simulated Annealing; Algoritma Genetika
Sumber :
Staf Input/Edit : Alice Diniarti   Ena Sukmana
File : 1 file
Tanggal Input : 2020-05-15 14:55:44

Semakin banyak kasus-kasus yang terjadi dari berbagai bidang yang masih membutuhkan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Para ilmuwan fisika telah menemukan suatu ilmu dalam dunia fisika yang dinamakan sistem kompleks untuk menjawab permasalahan tersebut. Sistem kompleks merupakan suatu bidang yang mempelajari bagaimana memecahkan kasus-kasus kompleks dengan menggunakan teori-teori yang telah dipelajari di fisika. Sistem kompleks terbagi menjadi tiga yaitu ekonofisika, sosiofisika, dan urbanphysics. Permasalahan di dunia nyata ini bisa terjadi pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi maka digunakanlah ilmu ekonofisika. Ekonofisika merupakan suatu ilmu yang didasari oleh teori-teori fisika untuk memecahkan fenomena-fenomena dalam dunia perekonomian. Pada dunia ekonomi yang merupakan sistem kompleks adalah harga saham. Hal ini dikarenakan harga saham tidak dapat diprediksi karena nilainya dapat seketika naik dan turun sehingga perlu analisis dengan menggunakan pendekatan baru. Harga saham perlu diprediksi untuk dapat melakukan investasi. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal pada suatu aset tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang besar dengan risiko yang minimum. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam investasi perlu adanya pembuatan portofolio saham. Portofolio saham berisikan kumpulan aset yang akan diinvestasikan dengan bobotnya masing-masing. Penentuan proporsi dari masing-masing saham yang akan diinvestasi membutuhkan solusi dengan menggunakan pendekatan dari metode ekonofisika yaitu metode simulated annealing (SA) dan algoritma genetika (GA). Kedua metode ini merupakan metode yang dapat menghitung optimasi dari suatu fungsi yang akan dibandingkan mana yang lebih baik. Indeks yang akan dianalisis untuk dibuat portofolio sahamnya adalah Jakarta islamic index (JII). Data yang diambil adalah harga saham selama 6 tahun yaitu dari 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2019. Hasil sementara yang didapat adalah metode simulated annealing memiliki kinerja yang lebih cepat dan menghasilkan fitness yang lebih besar dibandingkan metode GA yaitu 1,5633.