Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren harga penutupan saham dari tiga bank utama di Indonesia, yaitu BCA, Mandiri, dan BRI, selama periode Januari hingga Juli 2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan model deret waktu univariat seperti AR, MA, ARMA, dan ARIMA, serta model multivariat Vector Autoregressive (VAR). Data harian harga penutupan saham diperoleh dari Yahoo Finance, yang kemudian diolah melalui serangkaian langkah preprocessing termasuk uji stasioneritas menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan diferensiasi untuk mencapai stasioneritas. Setelah data dibagi menjadi data training dan data testing, model prediksi dibangun dan diuji untuk mengevaluasi akurasi prediksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA cenderung lebih unggul bila dibandingkan dengan model VAR dalam hal akurasi prediksi berdasarkan metrik RMSE dan MAPE, terutama untuk data saham individu. Namun, model VAR lebih efektif dalam menangkap interaksi dinamis antar saham, meskipun dengan akurasi prediksi yang sedikit lebih rendah dibandingkan model univariat. Kebaruan dari penelitian ini adalah perbandingan menyeluruh antara kinerja model univariat dan multivariat dalam konteks prediksi saham perbankan di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur ekonomi dan keuangan dengan menyediakan panduan bagi investor dan analis dalam memilih model prediksi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.