Perpustakaan Digital ITB

Optimasi portofolio syariah adalah pendekatan dalam mengelola investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa penelitian dibidang syariah sebelumnya telah menambahkan proses skrining dan purifikasi pada model optimasi portofolio syariah. Proses skrining melibatkan batasan probabilistik, dengan rasio keuangan sebagai variabel acak. Dalam tesis ini, karakteristik rasio keuangan dihampiri menggunakan distribusi Normal dan distribusi Beta. Transformasi batasan probabilistik diselesaikan melalui pendekatan chance-constraint dan konvolusi. Selain itu, analisis dilakukan terhadap pengaruh nilai ambang batas pada proses skrining. Selanjutnya, simulasi dilakukan menggunakan metode optimasi biogeographybased optimization untuk mengoptimalkan portofolio dan mengontrolnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai ambang batas pada skrining dan distribusi dari rasio keuangan berpengaruh terhadap kinerja portofolio syariah.