Perpustakaan Digital ITB
Penentuan nilai European barrier option dapat dilakukan secara analitik dan numerik. Pertama-tama akan diturunkan suatu model yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu European barrier option dengan menggunakan persamaan diferensial parsial. Dengan menggunakan metode penyelesaian masalah Cauchy, persamaan diferensial parsial untuk European barrier option dapat diselesaikan secara analitik. Dalam menentukan nilai American barrier option, dapat dibangun suatu persamaan diferensial parsial non-homogen yang merepresentasikan suatu American barrier option. Dengan menyelesaikan PDP non-homogen untuk American barrier option tersebut maka dapat diperoleh nilai American barrier option. Selanjutnya, dengan menggunakan metode Crank-Nicolson, model persamaan diferensial parsial untuk European barrier option dapat diselesaikan secara numerik sehingga diperoleh nilai hampiran European barrier option.