Perpustakaan Digital ITB
ABSTRAK:
Opsi Asia adalah suatu jenis dari path dependent options di mana payoff nya di saat akhir bergantung pada sebuah bentuk rata-rata harga asset yang dihitung pada sebagian atau seluruh masa hidup opsi tersebut. Berdasarkan tipe rata-ratanya, opsi Asia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yakni rata-rata geometrik dan rata-rata aritmatika. Berdasarkan formulasi bentuk dari payoffnya, opsi Asia juga bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yakni average value dan average strike. Penentuan harga sebuah opsi Asia bisa dikerjakan secara analitik atau numerik.