COVER Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti BAB 1 Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti BAB 2 Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti BAB 3 Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti BAB 4A Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC  BAB 4B Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC  BAB 5 Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti PUSTAKA Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti
Tesis ini membahas dua model ukuran risiko yang berbeda yaitu model Mean Variance dan model Mean Absolute Deviation yang diselesaikan menggunakan algoritma Differential Evolution. Kendala optimisasi portofolio yang digunakan pada masalah single objective adalah kendala Buy-In threshold, Cardinality dan Roundlot. Masalah multi objektif dengan ukuran risiko Mean Variance dan Mean Absolute Deviation diselesaikan menggunakan metode weighted sum pada saham LQ45 dan saham Hangseng. Hasil yang diperioleh menunjukkan bahwa algoritma differential evolution cukup baik dalam menyelesaiakan masalah optimisasi portofolio saham baik single objective maupun multi objektif.