Perpustakaan Digital ITB

Ketidakpastian yang terjadi dalam kehidupan menyisakan risiko di masa depan. Salah satu bentuk pengendalian risiko adalah dengan mengalihkannya kepada perusahaan asuransi. Tertanggung yang tercantum dalam perjanjian akan mendapatkan haknya dengan cara mengajukan klaim. Tertanggung yang mengajukan klaim secara terus menerus dinamakan keadaan yang persisten. Keadaan yang seperti ini akan dibahas pada tugas akhir ini. Perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan proses stokastik Rantai Markov dan proses Autoregressive bernilai integer orde 1 atau INAR(1) (M. A. Al-Osh dan A. A. Alzaid 1987). Proses stokastik Rantai Markov menghitung peluang keadaan ada/tidaknya klaim di waktu yang akan datang bersyarat waktu sekarang dan waktu kemarin, hanya bergantung kepada keadaan pada waktu sekarang. Sementara itu, proses INAR(1) merupakan proses menghitung dimana banyaknya klaim pada waktu yang akan datang adalah penjumlahan dari banyaknya klaim waktu sekarang dan banyaknya klaim yang datang diantara interval waktu sekarang dan mendatang. Persistensi serta efeknya pada proses klaim dari kedua proses akan diperlihatkan. Ilustrasi numerik pada proses INAR(1) akan ditunjukkan.