Perpustakaan Digital ITB
Risikoagregatmerupakansalahsatukajianmenarikdalampemodelanaktua-
ria. Khususnyakajianmengenaikebergantunganrisikoindividudalamsuatu
risikoagregatdanpengaruhnyaterhadapfungsidistribusidanfungsipeluang
risikoagregat.Kebergantunganrisikoindividumenyebabkanfungsidistribusi
risikoagregatsulitditentukanbentukeksaknya.MetodeCopulaFGMada-
lah salahsatucarayangdapatdigunakanuntukmenentukanfungsidistribusi
risikoagregat.Selainitu,saatrisikoindividubernilainon-negatif,metode
alternatif AproksimasiTranslasiGammajugadapatdigunakan.Berdasar-
kanfungsidistribusirisikoagregatdapatdiprediksinilairisikoyangmungkin
terjadi menggunakanukuranrisiko.Value-at-Risk(VaR)danpengembangan-
nya,Conditional-VaR(CVaR)danModied-CVaR(MCVaR),adalahcontoh
ukuran risiko.Keakuratandarimasing-masingukuranrisikodapatdiprediksi
menggunakanpeluangcakupan.Padarisikoagregat,ukuranrisikodipenga-
ruhi olehsetiaprisikoindividu.Pengaruhtersebutmerupakankontribusirisi-
koindividuterhadapukuranrisikoagregat.Kontribusirisikoindividu,yang
bergantungpadadistribusimasing-masingrisikoindividu,dapatdiprediksi
menggunakanmetodealokasirisikoagregat.Jumlahandarisetiapprediksi
kontribusirisikoindividusamadenganukuranrisikoagregat.Metodealokasi
proporsionaldanmetodealokasiEuleradalahmetodeyangumumdigunakan
untukmenghitungalokasirisikoagregat.Lebihlanjut,besarpembagianrisiko
antaraperusahaanasuransidanperusahaanreasuransipadamodelreasuransi
dapat dipandangsebagaialokasirisikoagregat.Sehinggametodealokasirisiko
agregat diterapkanpadasalahsatumodelreasuransi,yaitumodelreasuransi
proporsional(Quota-Share).