Perpustakaan Digital ITB

Pemodelan risiko klaim yang akurat merupakan aspek penting dalam ilmu aktuaria untuk memprediksi besar atau nilai klaim di masa depan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan asuransi. Nilai-nilai klaim dipengaruhi oleh profil risiko pemegang polis, yang memerlukan model statistik fleksibel untuk menggambarkan variasi ini dengan tepat. Pada penelitian Tesis ini, diperkenalkan model campuran Shanker-gamma (S-G) tipe II untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dua jenis distribusi campuran dieksplorasi: tipe I, yang menggabungkan dua distribusi dengan bobot campuran tertentu, dan tipe II, yang menggunakan peubah acak bersyarat dengan parameter diperlakukan sebagai peubah acak. Selain itu, model perhitungan premi dikembangkan berdasarkan model kerugian S-G, menggunakan prinsip ekspektasi (premi murni) dan deviasi standar (SDPP). Kedua premi ini kemudian dibandingkan dengan premi Bayes, yang memberikan penilaian lebih tepat terhadap profil risiko pemegang polis dengan mempertimbangkan parameter yang tidak konstan dalam model kerugian. Dengan menerapkan metode statistik canggih ini, manajemen keuangan dalam asuransi dapat ditingkatkan secara signifikan, menawarkan pendekatan yang lebih akurat dalam memprediksi dan mengelola klaim di masa depan.