Perpustakaan Digital ITB

Analisis deret waktu adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami karakteristik data sepanjang waktu. Dalam analisis deret waktu keuangan, terdapat beberapa pendekatan seperti model ARIMA dan analisis korelasi silang yang dapat membantu dalam prediksi harga saham. Tugas akhir bertujuan untuk memodelkan harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menggunakan analisis deret waktu dan teknik korelasi silang. Metode awal yang akan digunakan melibatkan prediksi harga saham BBRI dengan model ARIMA dan model terbaik yang diidentifikasi adalah ARIMA(4,1,4). Pemilihan model terbaik tersebut didasarkan pada prinsip parsimoni model, hasil uji diagnostik, dan nilai MAPE yang paling rendah. Nilai MAPE menjadi kriteria pemilihan model karena nilai MAPE dapat menyatakan performa model dalam prediksi. Selain analisis deret waktu, tugas akhir ini juga memanfaatkan analisis korelasi silang untuk mengeksplorasi hubungan antara harga saham BBRI dengan saham bank lainnya pada indeks yang sama, yaitu BMRI, BBNI, dan BBTN. Analisis korelasi silang menunjukkan bahwa hubungan linear dan sebab akibat harga saham BBRI dengan harga saham bank lainnya dapat ditinjau dalam bentuk persamaan regresi linear darab. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam regresi linear darab, yaitu linearitas, normalitas residual, independensi residual, homoskedastisitas residual, dan signifikansi model. Asumsi tersebut akan diuji dengan plot residual, plot normal QQ, uji Durbin-Watson, uji Breush-Pagan, dan Uji F. Melalui analisis korelasi silang, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang korelasi antar saham tersebut sehingga dapat menambah wawasan bagi investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Tugas akhir ini berfokus pada pentingnya pemodelan dan analisis statistik dalam memahami dinamika pasar saham dan menghasilkan strategi investasi yang lebih efektif.