digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

PERHITUNGAN OPSI REAL DENGAN METODE BINOMIAL COXX-ROSS-RUBINSTEIN YANG DIMODIFIKASI

Penulis : FADHLI BAYU TRISNA [20811007]
Kontributor / Dosen Pembimbing :
  • Dr. Novriana Sumarti
Jenis Koleksi : Tesis
Tahun Terbit :
Penerbit : Aktuaria
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Subjek :
Kata Kunci : Opsi Real, Lintasan Present Value dari Developed Reserved, Model Suku Bunga Stokastik, Metode Binomial Coxx-Ross-Rubinstein .
Sumber :
Staf Input/Edit : Dwi Ary Fuziastuti   Dwi Ary Fuziastuti
File : 1 file
Tanggal Input : 03 Nov 2022

ABSTRAK FADHLI BAYU TRISNA
PUBLIC Open In Flip Book Dwi Ary Fuziastuti

Opsi real dapat membangun suatu kerangka kerja dari pemikiran asset nyata dan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap perhitungan masalah investasi. Opsi real juga mampu menangkap nilai yang tersembunyi dalam investasi sehingga terdapat eksibilitas dalam menangani risiko yang akan terjadi. Salah satu metode yang digunakan dalam perhitungan opsi real adalah metode binomial CRR. Pohon binomial Cox-Ross-Rubinstein sebagai gagasan untuk menciptakan replikasi portofolio. Dengan memodikasi metode binomial CRR dan menggunakan suku bunga yang stokastik, akan dihitung nilai opsi real call untuk ladang minyak North Sea dengan harga crude oil dari periode Januari 1995- Juli 2013. Dari hasil perhitungan, harga opsi real dengan suku bunga stokastik menunjukkan nilai yang lebih efisien daripada perhitungan dengan suku bunga konstan.

Artikel Terkait