Perpustakaan Digital ITB

Strategi investasi merupakan hal yang penting bagi orang untuk merencanakan keuangannya. Pasar Saham merupakan salah satu pilihan bagi orang yang melakukan investasi. Dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi jika direncanakan dengan baik dan kerugian yang tinggi jika tidak direncanakan dengan baik. Sayangnya, pada tahun 2020, terjadi krisis untuk pasar saham di Indonesia karena virus COVID-19. Hal itu berdampak pada penurunan IHSG Bursa Efek Jakarta (JKSE) sekitar 35%. Jatuhnya pasar adalah risiko sekaligus peluang bagi investor atau trader untuk berinvestasi di pasar saham. Bagi investor yang sudah memiliki uang di saham sebelum krisis, mereka akan mengalami kerugian yang luar biasa karena nilai uangnya akan turun sekitar 35%. Bagi investor yang masih memiliki uang tunai, mereka akan mengalami peluang yang sangat besar untuk memasuki pasar saham karena harga saham memiliki diskon yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk membantu investor atau trader meningkatkan profitabilitas mereka dalam menentukan strategi investasi pada saat krisis dan situasi normal. Penelitian ini menggunakan analisa fundamental, analisa teknikal, dan kecerdasan buatan untuk memilih saham-saham terbaik untuk diinvestasikan. Penelitian ini juga menggunakan model matematika seperti Hodrick-Prescott Filter untuk membantu pemrosesan data. Dalam Analisa Fundamental, penelitian ini menggunakan 3 kriteria yaitu Price to Book Value Ratio, Price to Earning Ratio, dan Debt to Equity Ratio. Dalam Analisa Teknikal, penelitian ini menggunakan 6 kriteria yaitu Indikator Trend, Indikator Moving Average Crossover, Indikator Candlestick, Indikator Stochastic, Indikator Volume, dan Indikator ADX. Artificial Intelligence yang digunakan dalam penelitian ini adalah Agent Decision Tree Learning dan Evolutionary Algorithm. Agent Decision Tree Learning dilatih untuk menghasilkan strategi investasi terbaik dengan menggabungkan analisa teknikal dan analisa fundamental. Ini akan menghasilkan beberapa strategi investasi untuk diuji selama situasi krisis dan situasi normal. Penelitian simulasi Analisa Teknikal bekerja secara berbeda dalam situasi krisis dan situasi pandemi. Indikator Moving Average Crossover berkinerja baik dalam situasi krisis. Indikator Stochastic berkinerja baik dalam situasi normal. Hasil analisis menunjukkan bahwa Analisa Fundamental hanya bekerja dengan baik dalam situasi normal. Berdasarkan banyaknya simulasi yang dilakukan oleh Artificial Intelligence, penelitian ini menemukan bahwa hasil terbaik dihasilkan dengan menggunakan Analisa Teknikal saja dengan Artificial Intelligence. Namun, masih ada risiko yang perlu dipertimbangkan karena prediksi tidak selalu benar 100%.