Perpustakaan Digital ITB

Telah dilakukan penelitian analisis karakteristik data deret waktu indeks saham (SP500, FTSE100, DAX100, Nikkei225, HSI, dan SSEC) dan harga precious metal (emas, perak, platinum, dan palladium) pada pasar saham dan pasar komoditas terhadap harga minyak d unia West Texas Intermediate (WTI) selama periode 2009-2018 dan periode 2014-2018. Terdapat tiga tahap dalam pengolahan data, yaitu plot grafik deret waktu indeks saham dan harga komoditas global terhadap waktu selama 2009-2018 untuk melihat tren deret waktu; Plot kontur deret waktu indeks saham dan harga precious metal dengan menggunakan metode Wavelet Power Spectrum (WPS) selama periode 2014-2018 untuk melihat volatilitas/fluktuasi deret waktu; Plot kontur deret waktu indeks saham dan harga precious metal terhadap harga minyak dunia WTI selama periode 2009-2018 dengan menggunakan metode Wavelet Transform Coherence (WTC) untuk melihat comovement dari deret waktu terhadap harga minyak dunia WTI. Hasil dilabel secara kualitatif dengan kriteria yang ditentukan. Hasil plot grafik deret waktu tren naik (2008-2018) terlihat pada indeks saham SP500, FTSE100, DAX100, Nikkei225, HSI, dan palladium; Hasil plot deret waktu (2008-2018) tren datar terlihat pada indeks saham SSEC; Hasil plot deret waktu (2008-2018) tren turun terlihat pada data deret waktu minyak metah WTI, emas, perak dan platinum. Hasil plot kontur volatilitas (2014-2018) tinggi terlihat pada deret waktu minyak mentah WTI, SSEC, dan platinum; volatilitas (2014-2018) sedang terlihat pada indeks saham SP500, DAX100, Nikkei225, HSI, emas, perak, dan platinum; volatilitas rendah terlihat pada indeks saham FTSE100. Hasil comovement signifikan tinggi terjadi pada indeks saham SP500, FTSE100, DAX100, Nikkei225, HSI, emas, perak dan platinum (2014-2018). Selanjutnya, karakteristik di atas digunakan untuk menentukan tipe investor yang sesuai dengan kriteria tertentu. Untuk pemahaman lebih komprehensif, disajikan juga tabel analisis karakteristik data secara kuantitatif pada penelitian ini.