Perpustakaan Digital ITB

Estimasi total loss dalam portofolio asuransi dapat ditentukan berdasarkan rata-rata besar klaim dan banyak klaim. Rata-rata besar klaim dan banyak klaim merupakan dua variabel acak yang memiliki hubungan. Maka, dua mo- del ini akan digabungkan untuk memperoleh model distribusi bersama meng- gunakan model mixed copula. Terdapat berbagai kovariat yang mempengaruhi rata-rata besar klaim dan banyak klaim. Kovariat yang digunakan terdiri dari: jenis kelamin pemegang polis, status perkawinan pemegang polis, status peker- jaan, jenis kendaraan, ukuran kendaraan, kode negara bagian, dan kode lokasi. Berdasarkan kovariat-kovariat tersebut, data pemegang polis dapat dikelom- pokkan menjadi grup-grup polis yang diklasifikasikan atas dasar kehomogenan kovariatnya. Model marginal dari masing-masing variabel dimodelkan oleh Generalized Linear Model (GLM) Gamma untuk rata-rata besar klaim dan GLM Zero-Truncated Poisson untuk banyak klaim. Dengan menggunakan mi- xed copula Gaussian, kita dapat memperoleh total loss yang diharapkan. Pada penelitian ini, akan menerapkan model pada data pemegang polis di salah sa- tu perusahaan asuransi kendaraan bermotor di Amerika Serikat pada periode 2011.