Perpustakaan Digital ITB

Premi risiko dapat dipengaruhi oleh beberapa sumber ketidakpastian: ketidakpastian model, ketidakpastian parameter, dan ketidakpastian proses yang menghasilkan data. Fokus utama pada tesis ini adalah ketidakpastian parameter. Apabila data klaim masa lalu suatu client kurang, atau terdapat masalah pada data klaim masa lalu tersebut, yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian parameter, maka informasi dari market dapat digunakan. Pada tesis ini, akan dijelaskan suatu metodologi untuk memprediksi premi risiko suatu client menggunakan teori kredibilitas berdasarkan ketidakpastian dari premi risiko. Metodologi ini menggunakan ketidakpastian dari premi risiko client, ketidakpastian premi risiko market, dan korelasi antara keduanya. Dalam kasus ini, client merupakan bagian dari market. Data klaim pada tesis ini dibangkitkan menggunakan simulasi Monte Carlo. Keterlibatan informasi dari market akan berpengaruh pada ketidakpastian premi risiko suatu client yang berakibat pada prediksi premi risiko client tersebut.