Perpustakaan Digital ITB

Aktifitas jual-beli mata uang asing atau currency merupakan salah satu bentuk investasi yang memiliki tingkat return dan risiko yang tinggi. Bentuk investasi ini biasanya diminati oleh investor aggressive (investor yang bersedia menanggung risiko tinggi) dan para spekulan pasar. Untuk mengatasi risiko ini, para investor mengembangkan berbagai macam teknik analisis dan produk-produk derivatif dari currency untuk melindungi nilai investasinya. Salah satu produk derivatif dari currency tersebut adalah opsi. Pada tugas akhir ini, pendekatan fuzzy digunakan untuk membantu pengambilan keputusan investor dalam aktifitas jual-beli currency dan opsi. Suatu metode dengan pendekatan fuzzy yang diimplementasikan pada analisis teknikal exponential moving average (EMA) dan penentuan harga opsi Eropa berdasarkan Garman-Kohlhagen menghasilkan output berupa derajat keyakinan (belief degree) terhadap hasil perhitungan analisis teknikal dan harga opsi tersebut. Selanjutnya, derajat keyakinan dari analisis teknikal dan opsi eropa akan digunakan untuk mengambil keputusan dalam simulasi jual-beli currency dan opsi yang dilakukan dari tanggal 06 September 2012 sampai 02 Oktober 2012. Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa dengan penentuan input yang tepat, maka metode ini dapat membantu penentuan keputusan seorang investor dengan baik.