Perpustakaan Digital ITB

Assets and Liabilities Management adalah suatu model matematika yang men- gatur alokasi assets dan liabilities suatu bank. Tujuan utama dari Assets and Liabilities Management adalah untuk memaksimumkan subjek pendapatan terhadap level suku bunga yang dapat diterima dan risiko likuiditas. Pada tesis ini, Assets and Liabilities Management yang dibangun berdasarkan model single-period. Fungsi objektif diformulasikan untuk meminimumkan variansi perubahan gain terhadap beberapa kendala, seperti: kendala asset?s gap, kendala liability?s gap, kendala yield rata-rata, kendala distribusi, kendala durasi, kendala konveksiti, dan kendala biaya transaksi. Sementara itu, risiko likuiditas ter-cover pada regulasi pemerintah yang dipenuhi oleh Assets and Liabilities Management. Secara umum tesis ini membahas Assets and Liabilities Management mulai dari memformulasi fungsi objektif hingga mengaplikasi Assets and Liabilities Management pada suatu data bank.