Perpustakaan Digital ITB

Generalized Linear Model (GLM) merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam masalah perhitungan cadangan klaim, dengan nilai-nilai klaim yang berasal dari tahun pengembangan atau kejadian yang berbeda diasumsikan bersifat saling bebas. Jika asumsi tersebut dilanggar maka pendekatan tersebut mungkin akan menghasilkan prediksi cadangan klaim yang salah atau dapat juga menghasilkan nilai galat prediksi yang menyesatkan. Pada Tugas Akhir ini akan ditunjukkan penerapan Generalized Estimating Equation (GEE) untuk penaksiran cadangan klaim, dengan segitiga pengembangan kerugian diperlakukan sebagai data panel dengan klaim yang berasal dari tahun kejadian yang sama diasumsikan tidak saling bebas dan untuk tahun kejadian yang berbeda diasumsikan saling bebas. Lalu, akan dikenalkan juga beberapa struktur korelasi yang merepresentasikan hubungan kebergantungan yang dapat digunakan dalam kerangka pendekatan GEE dan diajukan suatu kriteria informasi yang dapat digunakan untuk pemilihan model. Penaksir rata-rata kuadrat galat untuk nilai taksiran cadangan klaim diturunkan dengan metode yang tidak standar, dengan alasan dan keuntungan dari penggunaan metode tersebut akan didiskusikan. Contoh analisis data dengan data dunia nyata akan diberikan sebagai ilustrasi dari potensi keuntungan menggunakan pendekatan dengan metode ini.