Perpustakaan Digital ITB

Diversifikasi investasi saham adalah kegiatan menyebarkan investasi saham pada beberapa saham dengan tujuan meminimalisir risiko dari investasi. Investor modal kecil saat ini pada umumnya masih kurang terdiversifikasi, dimana mereka memilih saham secara naif tanpa mempertimbangkan korelasi antar sahamnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya metode untuk merekomendasikan saham agar investor dapat lebih mudah memilih dengan mempertimbangkan korelasi dengan saham yang dimiliki. Rekomendasi dilakukan dengan prinsip semakin berbeda dua buah perusahaan, maka akan semakin tidak berkorelasi kedua buah perusahaan tersebut. Pada penelitian ini dibuat sebuah sistem rekomendasi berbasis knowledge graph dengan menggunakan data perusahaan yang tercatat pada laman resmi Bursa Efek Indonesia. Untuk membandingkan kinerja sistem rekomendasi, digunakan metrik perhitungan koefisien korelasi Pearson dengan membandingkan keuntungan harian saham pada rentang waktu 1 Januari 2017 – 31 Desember 2020. Dari hasil eksperimen didapat hasil pendekatan berbasis knowledge graph dapat menurunkan rata-rata koefisien korelasi Pearson sebesar 4.85%. Pendekatan berbasis knowledge graph juga secara rata-rata menurunkan 68% nilai koefisien korelasi Pearson saat membandingkan hanya 5 saham dengan nilai koefisien korelasi terendah. Hasil lain yang didapat adalah terdapat penurunan koefisien korelasi Pearson sebesar 7.36% seiring meningkatnya jarak pada knowledge graph. Dari hasil eksperimen ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan berbasis knowledge graph dapat menurunkan nilai koefisien korelasi Pearson dibandingkan pendekatan naif dan nilai jarak berbanding terbalik dengan nilai koefisien korelasi.