ABSTRAK Sarah Adila Balqis
PUBLIC Ratnasari
COVER Sarah Adila Balqis
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB 1 Sarah Adila Balqis
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB 2 Sarah Adila Balqis
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB 3 Sarah Adila Balqis
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB 4 Sarah Adila Balqis
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB 5 Sarah Adila Balqis
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
PUSTAKA Sarah Adila Balqis
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Ratnasari
» Gedung UPT Perpustakaan
Ekonofisika merupakan salah satu cabang dari sistem kompleks di mana
permasalahan dalam bidang ekonomi diselesaikan dengan prinsip dan metode yang
ada pada fisika. Salah satu penerapannya adalah menganalisis prediksi perubahan
harga saham di pasar modal. Saham merupakan salah satu instrumen ekonomi yang
paling sering diperjualbelikan di pasar modal dengan tujuan investasi. Salah satu
metode yang dapat digunakan dalam memprediksi harga saham adalah Wavelet
Neural Network (WNN). Metode WNN ini merupakan gabungan dari metode
wavelet dengan artificial neural network. Pada metode ini wavelet digunakan untuk
melakukan denoise pada data saham sebelum dimodelkan menggunakan neural
network. Penelitian ini menggunakan wavelet Daubechies orde 2 level dekomposisi
2 dan 3, kemudian jenis neural network yang digunakan adalah Long-Short Term
Memory (LSTM) yang merupakan jenis dari Recurrent Neural Network (RNN).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Covid-19 pada saham sektoral
di Indonesia. Data yang digunakan adalah data saham sektoral periode Maret 2018
– Juli 2020 yang dibagi menjadi data latih, data uji, dan data prediksi. Data latih
dan data uji menggunakan data sebelum kasus Covid-19 muncul di Indonesia yaitu
periode Maret 2018 – Februari 2020. Data prediksi yang digunakan adalah periode
Maret 2020 – Juli 2020 setelah kasus Covid-19 Muncul di Indonesia. Hasil prediksi
menggunakan hasil denoise wavelet Daubechies orde 2 level dekomposisi 2
memberikan nilai akurasi paling besar pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi
sebesar 98,26% dan akurasi paling kecil adalah 96,45% pada sektor keuangan. Pada
hasil prediksi menggunakan hasil denoise wavelet Daubechies orde 2 level
dekomposisi 3 memberikan nilai akurasi terbesar 98,13% pada sektor perdagangan,
jasa, dan investasi dan akurasi paling kecil 96,15% pada sektor Keuangan.