Reasuransi dapat membatasi jumlah kerugian yang dialami perusahaan asuransi
sehingga melindungi perusahaan asuransi dari kegagalan finansial (insolvent). Tugas
akhir ini membahas mengenai strategi reasuransi tipe proporsional yang optimal dari
sudut pandang perusahaan asuransi. Capaian yang diharapkan adalah untuk
menentukan strategi kontrak reasuransi yang optimal dengan memaksimalkan survival
probability perusahaan asuransi. Untuk dapat memenuhi syarat regulator dan sebagai
alat untuk manajemen risiko, diaplikasikan ukuran risiko yang dinamik, seperti; Valueat-
Risk (VaR), Conditional Value-at-Risk (CVaR), worst-case CVaR (wcCVaR)
sebagai kendala (constraint) pada model. Ukuran risiko ini dibatasi proporsional
terhadap surplus perusahaan asuransi. Dengan mengaplikasikan teknik pemrograman
dinamik, diperoleh strategi reasuransi yang optimal. Pengaruh dari faktor lain seperti
frekuensi pembaharuan strategi reasuransi, loading factor premi, policy limit, dan
ketebalan ekor distribusi klaim juga diperhitungkan guna memperoleh strategi
reasuransi optimal. Beberapa contoh kasus ditampilkan untuk mengilustrasikan
dampak dari faktor-faktor tersebut pada kontrak reasuransi proposional.