digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK CINTYA CLORETA.pdf)u
PUBLIC Dwi Ary Fuziastuti

Reasuransi dapat membatasi jumlah kerugian yang dialami perusahaan asuransi sehingga melindungi perusahaan asuransi dari kegagalan finansial (insolvent). Tugas akhir ini membahas mengenai strategi reasuransi tipe proporsional yang optimal dari sudut pandang perusahaan asuransi. Capaian yang diharapkan adalah untuk menentukan strategi kontrak reasuransi yang optimal dengan memaksimalkan survival probability perusahaan asuransi. Untuk dapat memenuhi syarat regulator dan sebagai alat untuk manajemen risiko, diaplikasikan ukuran risiko yang dinamik, seperti; Valueat- Risk (VaR), Conditional Value-at-Risk (CVaR), worst-case CVaR (wcCVaR) sebagai kendala (constraint) pada model. Ukuran risiko ini dibatasi proporsional terhadap surplus perusahaan asuransi. Dengan mengaplikasikan teknik pemrograman dinamik, diperoleh strategi reasuransi yang optimal. Pengaruh dari faktor lain seperti frekuensi pembaharuan strategi reasuransi, loading factor premi, policy limit, dan ketebalan ekor distribusi klaim juga diperhitungkan guna memperoleh strategi reasuransi optimal. Beberapa contoh kasus ditampilkan untuk mengilustrasikan dampak dari faktor-faktor tersebut pada kontrak reasuransi proposional.