Perpustakaan Digital ITB

PT X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang P2P Lending, di mana produk utama yang diberikan adalah pinjaman online kepada para pengaju pinjaman. Sejak September 2019, PT X mulai meluncurkan suatu produk pinjaman, Productive Loan, khusus untuk para UMKM, dengan bunga pinjaman dan tenor yang sama untuk seluruh peminjam dana. Saat ini, PT X hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman verifikator dalam memutuskan pencairan dana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi CEO PT X karena produk ini merupakan produk dengan default rate yang paling tinggi, yaitu 40% hingga 50%, yang berarti hampir setengah dari portofolio yang diterima oleh PT X merupakan portofolio jelek. Di sisi lain, proses evaluasi kredit pada P2P Lending, khususnya PT X, juga tidak dapat langsung mengikuti cara evaluasi kredit oleh bank maupun P2P Lending di negara lain. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, sistem evaluasi pengajuan kredit yang dibuat khusus untuk PT X menjadi penting untuk mengurangi default rate. Penelitian ini menggunakan 15 variabel yang relevan dan tersedia, di mana 57 variabel dari hasil studi literatur direduksi menjadi 27 variabel yang relevan, lalu direduksi lagi menjadi 15 variabel yang tersedia saat ini. Penelitian ini menggunakan gabungan laporan comprehensive dan laporan repayment tracking sebanyak 345 data transaksi PT X. Model prediksi yang dievaluasi pada penelitian ini adalah Random Forest Tree dan Gradient Boosting Decision Tree dengan algoritma xgboost dan catboost. Model prediksi terbaik yang dipilih adalah Random Forest Tree, dengan akurasi dengan data testing adalah 68,9% dan akurasi dengan data validation adalah 70,2%. Dengan digunakannya model ini, default rate PT X dapat berkurang dari 34% menjadi 13% untuk portofolio bulan Februari. Penelitian ini juga memberikan implementasi dalam bentuk aplikasi (VBA Excel) kepada PT X untuk dapat memunculkan hasil credit score tiap pengaju pinjaman.